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Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie bei Out-of-Sample-Vergleichen fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte ganz aufgegeben werden. Atmos Energy Corporation Common Stock Zitat Zusammenfassung Daten Daten werden von Barchart zur Verfügung gestellt. Die Daten entsprechen den Gewichtungen, die zu Beginn eines jeden Monats berechnet wurden. Daten sind freibleibend. Green hebt die Top-ETF durch Veränderung in den letzten 100 Tagen hervor. Firmenbeschreibung (wie bei der SEC eingereicht) Atmos Energy Corporation mit Hauptsitz in Dallas, Texas, und in Texas und Virginia integriert, ist in erster Linie in der regulierten Erdgas-Verteilung und Pipeline-Unternehmen sowie andere nicht regulierte Erdgas-Unternehmen engagiert. Wir liefern Erdgas durch geregelte Vertriebs - und Transportvereinbarungen an über drei Millionen Wohn-, Gewerbe-, Behörden - und Industriekunden in acht Bundesländern, die vor allem im Süden ansässig sind und damit zu einem der landesweit größten Erdgas-Verteiler gehören Kunden. Wir betreiben auch eine der größten intrastate Pipelines in Texas auf der Grundlage von Meilen von Rohr. Unsere nichtregulierten Unternehmen bieten Erdgasmanagement-, Marketing-, Transport - und Lagerdienstleistungen für Kommunen, lokale Gasverteilungsunternehmen, darunter auch bestimmte unserer Erdgasverteilungsabteilungen und Industriekunden vor allem im Mittleren Westen und im Südosten. Mehr. Risk Grade Woher kommt ATO in die Risikograche Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. 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Zufällige Indikatoren, die das BIP, das Beschäftigungsniveau und den Einzelhandelsumsatz einschließen, werden mit dem Auftreten spezifischer Wirtschaftsaktivitäten gesehen. Schließlich werden die nacheilenden Indikatoren, wie das Bruttosozialprodukt (BSP), die CPI, die Arbeitslosenquoten und die Zinssätze nur nach einer bestimmten wirtschaftlichen Aktivität gesehen. Die meisten dieser Wirtschaftsindikatoren haben einen spezifischen Zeitplan für die Freigabe, so dass die Anleger vorbereiten und planen, bestimmte Informationen zu bestimmten Zeiten des Monats und des Jahres zu sehen. Probleme mit ökonomischen Indikatoren Ein ökonomischer Indikator ist nur dann sinnvoll, wenn man ihn richtig interpretiert. Die Geschichte hat starke Korrelationen zwischen dem Wirtschaftswachstum gezeigt. Gemessen am BIP und das Ergebnis des Unternehmensgewinns. Allerdings ist die Feststellung, ob ein bestimmtes Unternehmen seine Einnahmen auf der Grundlage eines Indikators des BIP wachsen kann, fast unmöglich. Indikatoren geben Zeichen entlang der Straße, aber die besten Investoren nutzen viele ökonomische Indikatoren und kombinieren sie, um Einblick in das Schauen von Mustern und Überprüfungen innerhalb mehrerer Sätze von Daten zu erhalten. Ein Beispiel für ökonomische Indikatoren Ökonomische Indikatoren werden häufig kombiniert, um eine zusammengesetzte Sicht auf die Wirtschaftsleistung zu schaffen. Zum Beispiel hat der Staat Florida am 11. Juli 2016 eine Analyse über seine Wirtschaftsindikatoren für den Monat Mai 2016 veröffentlicht. Die Analyse bestand aus dem CPI, dem Beschäftigungsniveau, der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitslosenquote, dem Immobilien - und Wohnungspreisindex . Es wurde festgestellt, dass Floridas CPI für den Monat Mai 2016 etwas höher war als der nationale Durchschnitt. Die Beschäftigung innerhalb des Staates wuchs um 24.000 Arbeitsplätze von April bis Mai, ein gutes Zeichen. Die Arbeitslosenansprüche, gemessen an einem vierwöchigen gleitenden Durchschnitt, blieben 2009 deutlich unter dem Staatsanleihen, was zu einer Arbeitslosenquote von 4,7 führte, was dem nationalen Durchschnitt für Mai entspricht. Schließlich fielen neue Häuser in Florida um 9,1 und die Immobilienpreise um 2 erhöht, was zu leichten Besorgnis führen kann.