Schildkröten Trading Strategie 2 Long

Turtle-Trading: Die Strategie hinter dem grten Mythos der Tradinggeschichte Geschichte des Turtle Trading Systems Das Turtle Trading System geht auf Richard Dennis zuruumlck, der an der Wall Street ein legendaumlrer Parket-Haumlndler Krieg. Mit Boumlrsengewinnen in Houmlhe von 80 Millionen Dollar sorgte er 1987 an der Wall Street fuumlr Furore. Dennis arbeite in seiner Trading-Firma mit einem Partner, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatten einen Jahrelangen. Machen Sie die Frage, Deutsch: www. tab. fzk. de/de/News/Speeches_I...scherEP. html Begabung. Er betrachtete die Maumlrkte wie ein Monopoly-Spiel. Er sah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektiv und erlernbare Ziele darstellen. (Zitat aus dem Buch quotTurtle Tradingquot) Um diese Disput zu loumlsen, vereinbarten die beiden eine Wette. Das beruumlhmte Turtle-Experiment war geboren. 1983 schalteten Dennis und Eckhardt in mehreren renommierten Finanzzeitungen (Wall Street Journal, Barron39s, International Herald Tribune) Kleinanzeigen mit folgendem Inhalt: Herr Dennis und Kollegen wollen eine kleine Gruppe von Bewerbern in ihren besonderen Trading-Methoden ausbilden. Erfolgreiche Kandidaten werden dann ausschlieszliglich im Auftrag von Herrn Dennis Handeln: Sie duumlrfen nicht auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter mit Futures handeln. Die Trader werden ein Trading-Gewinnen prozentual beteiligt. Handelserfahrung wird beruumlcksichtigt, ist aber nicht Bedingung. Die Bewerber sich mit einem Lebenslauf und mit einem Satz der Begruumlndung unter folgender Adresse bewerben: CampD Commodities z. Hd. Dale Dellutri 141 W. Jackson, Suite 2313 Chicagene, IL 60604 Richard J. Dennis2 Von CampD Commodities Nimmt Bewerbungen fuumlr die Stellung eines Commodity Futures Trader Zur Erweiterung Weste Enthält Trader-Teams an. Richard Dennis brachte den Turtles bei, nach seiner Strategie zu traden. Er zeigte den angehenden tradern, der davor mit der Boumlrse noch so gut wie keine aussehensgeld, wie man in steigenden und gefallenen Maumlrkten Geld verdient. Erstmals vor drei Jahren luumlftete ein ehemaliger Schildkröte Schuumller, Michael Covel, das Geheimnis uumlber das Turtle Trading System. In seinem Buch quittiert man die Strategie und Vorgehensweise. Die Definition der Turtle Handelssignale Long-Trading: Spekulation auf steigende Kurse: Strategie 1 (Turtle Long 20). Kauf eines neuen 20 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagetief. Strategie 2 (Turtle Long 55). Kauf eines neuen 55 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagetief. Short-Trading: Spekulation auf fallende Kurse: Strategie 1 (Turtle Short 20). Kauf eines neuen 20 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagehoch. Strategie 2 (Schildkröte kurz 55). Kauf eines neuen 55 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagehoch. Ausstieg aus einer Position SL Stopp-Kurs. Der Stopp berechnet sich als 2N (Ein N ist der True Range der letzten 20 Tage) EX Exit-Kurs. Eine Aktie, die nach Positionseroumlffnung in die Gewinnzone laumluft, wird wieder verkauft sobald der Exit-Kurs erreicht wird. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel ein neues 10 Tagetief bei der Long-Strategie 1 (Turtle Long 20). War die sterben die Vorteile der Turtle Trading Systems Die Staumlrke des Turtle Trading Systems besteht darin, unabhaumlngig von der Gesamtmarkt-Entwicklung zu werden. Ob die Kurse gefallen oder steigen, ist ein Turtle-Trader egal. Sobald sich ein starker Trend herausbildet, kann ein Schildkröte mit Trendfolge-Tading Geld verdienen. Wir empfehlen die Turtle-Signale nach folgenden Kriterien anwenden: Fuumlhren Sie ein Depot mit 5 bis 8 Positionen Sie muumlssen immer lang und kurz positioniert haben je nach, welche Positionen haben Sie mehr Lange - oder mehr Kurzaufträge Achten Sie bei Ihrer Werteauswahl auf Branchentrends Wenn der gesamte Bankensektor faumlllt, dann folgen Sie den Turtle-Shortsignalen von Bankaktien. Wenn Solaraktien steigen, dann folgen Sie verstaumlrkst Longsignalen von Solaraktien Wenn Sie mit einer Position mehr als 10 im Plus sind, dann denken Sie uumlber eine Positionsvergroumlszligerung nach. Die Schildkrötenhandelssysteme (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassisches Trendfolgesystem. Das Schildkrötenhandelssystem (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassisches Trendfolgesystem. Mit mehreren klassischen Trendfolgesystemen. Wir veröffentlichen den Weisheitsstatus des Trendes Nach dem Bericht auf monatlicher Basis. Der Bericht wurde gebaut, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen (ähnlich dem Turtle-System), die über mehrere Zeitrahmen simuliert wurden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading den Kunden den Zugang zu bieten kann. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgeglichen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates zum Bericht. Das Schildkröten-Handelssystem erklärte das Schildkröten-Handelssystem, das auf Ausbrüchen ähnlich einem Donchian Dual Channel System handelt. Es gibt zwei Ausbruchfiguren, einen längeren Ausbruch für den Eintritt und einen kürzeren Ausbruch zum Ausstieg. Das System verwendet optional auch einen Dual-Längen-Eintrag, wo der kürzere Eintrag verwendet wird, wenn der letzte Handel ein verlorener Handel war. Das Turtle-System verwendet einen Stopp basierend auf dem Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass das Turtle-Konzept von N durch den allgemeineren und gleichwertigen Begriff Average True Range (ATR) ersetzt wurde. Dieser Parameter teilt Trading Blox mit, ob es in der kurzen Richtung gehandelt werden soll oder nicht. Trade if Last is Winner Wenn dieser Parameter auf False (unchecked and disabled) gesetzt ist, blickt Trading Blox auf den letzten Einstieg für dieses Instrument zurück und bestimmt, ob es ein Gewinner gewesen wäre, entweder eigentlich oder theoretisch. Wenn der letzte Handel war oder wäre ein Gewinner gewesen, dann wird der nächste Handel übersprungen, unabhängig von der Richtung (lang oder kurz). Der letzte Ausbruch wird als der letzte Ausbruch in diesem Markt angesehen, unabhängig davon, ob dieser bestimmte Ausbruch tatsächlich genommen wurde oder nicht, oder wurde wegen dieser Regel übersprungen. (Trading Blox blickt nur auf 8220regular8221 Ausbrüche zurück, und nicht Entry Failsafe Breakouts.) Die Richtung des letzten Breakout-Long oder Short - ist für den Betrieb dieser Regel irrelevant, ebenso wie die Richtung des aktuell betrachteten Handels. So würde ein langsamer Ausbruch oder ein kurzer Ausbruch, ob hypothetisch oder aktuell, den nachfolgenden neuen Ausbruch als gültigen Einstieg ermöglichen, unabhängig von seiner Richtung (lang oder kurz): Einige Händler glauben, dass zwei große, aufeinanderfolgende Siege sind Sind unwahrscheinlich, oder dass ein gewinnbringender Handel eher einem Handelsverlust folgen wird. Trading Blox erlaubt Ihnen, diese Idee zu testen, indem Sie diesen Parameter auf False setzen. Ein Handel wird eingegeben, wenn der Preis auf den hohen oder das Tief der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Entry Offset angepasst. Zum Beispiel bedeutet Entry Breakout 20, dass eine lange Position genommen wird, wenn der Preis auf den 20-Tage-Hochschuss geht. Eine kurze Position wird genommen, wenn der Preis den 20-Tage-Tiefstoß erreicht. Entry Failsafe Breakout (Tage) Dieser Parameter arbeitet im Einklang mit Trade, wenn Last Winner ist, und wird nur verwendet, wenn Trade if Last Winner False ist (wie in dem Teilbildschirm oben angezeigt wird). Betrachten wir zum Beispiel den folgenden Satz von Parametern und Werten: Bei diesen Einstellungen, wenn ein 20-tägiger Breakout-Eintrag vor kurzem signalisiert wurde, wurde aber übersprungen, weil der vorherige Handel ein Gewinner war (entweder eigentlich oder theoretisch), dann, wenn der Preis bricht Über oder unter dem 55-Tage-Extrem-Hoch oder Tief, wird ein Eintrag für diese Position unabhängig von dem Ergebnis des vorherigen Handels eingeleitet. Eintrag Failsafe Breakout hält Sie von fehlenden sehr starken Trends aufgrund der Aktion des Handels, wenn Last Winner Regel ist. Wenn auf Null gesetzt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn der Entry Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine lange Position isn8217t eingegeben, bis der Preis den normalen Breakoutpreis plus 1,0 ATR trifft. Ebenso wird eine kurze Position gewonnen, bis der Preis auf den normalen Ausbruchpreis trifft, minus 1,0 ATR. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbreitungsschwellenwert, der einen negativen Wert gewählt hat, vor der gewählten Ausbruchschwelle eintreten würde. Dieser Parameter definiert den Preis, zu dem die Zugänge zu einer bestehenden Position vorgenommen werden. Die Schildkröten traten bei den Ausbrüchen in einzelne Einheiten ein und fügten diese Positionen in 12 ATR-Intervallen nach der Handelsinitiierung hinzu. (Hinzufügen zu bestehenden Positionen wird oft als 8220pyramiding.8221 bezeichnet) Nach dem anfänglichen Breakout-Eintrag wird Trading Blox weiterhin eine Einheit (oder Einheiten, bei einer großen Preisbewegung an einem einzigen Tag), in jedem Intervall definiert Nach Einheit Hinzufügen in ATR, da der Preis positiv fortschreitet, bis hin zur maximal zulässigen Anzahl von Einheiten, wie in den verschiedenen Max Units Regeln (siehe unten) angegeben. Bei historischen Simulationstests wird der theoretische Einstiegspreis nach oben oder nach unten verschoben, um den simulierten Fillpreis zu erhalten. So basiert jedes Intervall auf dem simulierten Fillpreis der vorherigen Bestellung. Wenn also ein anfänglicher Breakout-Befehl um 12 ATR rutschte, würde der neue Auftrag verschoben, um den 12 ATR-Schlupf zu berücksichtigen, plus das normale Einheits-Intervall, das von Unit Add in ATR angegeben wurde. Die Ausnahme von dieser Regel ist, wenn mehrere Einheiten in einem einzigen Tag während eines Handels im Gange hinzugefügt werden. Zum Beispiel, bei Unit Add in ATR 0,5, wird die anfängliche Ausbruchreihenfolge platziert und verursacht einen Schlupf von 12 ATR. Einige Tage später werden noch zwei weitere Einheiten am selben Tag hinzugefügt. In diesem Fall wird der Auftragspreis sowohl der 2. als auch der 3. Einheit um 12 ATR (auf 1 volle ATR nach dem Ausbruch) angepasst, basierend auf dem Schlupf der 1. Einheit. Normalerweise wird in dem Fall, in dem mehrere Einheiten (jeweils an einem separaten Tag) hinzugefügt worden sind, der Auftragspreis jeder Einheit durch den kumulativen Schlupf (in N) aller Einheiten, die ihm vorangegangen sind, im laufenden Geschäft angepasst. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, in Bezug auf ATR. Da ATR ein Maß für die tägliche Volatilität ist und die Turtle Trading System Stops auf ATR basieren, bedeutet dies, dass das Turtle System die Positionsgröße in den verschiedenen Märkten auf der Grundlage von Volatilität ausgleicht. Nach den ursprünglichen Turtle Rules wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis 2 ATR vom Eintrittspreis fiel. Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis um 2 ATR vom Eintrittspreis stieg. Anders als der Exit Breakout-basierte Stopp, der mit dem X-Tag hoch oder niedrig nach oben oder unten bewegt, ist der Stopp von Stop in ATR ein 8220hard8221 Stopp, der oberhalb oder unterhalb des Eintrittspreises bei der Einreise festgelegt ist. Einmal gesetzt, variiert es nicht im Laufe des Handels, es sei denn, Einheiten werden hinzugefügt, in welchem ​​Fall die für früheren Einheiten um den Betrag, der von Unit Add (ATR) angegeben ist, erhöht werden. Trades werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. In diesem System basiert der anfängliche Einstieg für den Handelseingangstag auf dem Bestellpreis. Dies ist für die einfache Platzierung der Haltestelle, sobald die Bestellung gefüllt ist. Beachten Sie, dass der Stopp basierend auf dem tatsächlichen Fillpreis für den folgenden Tag angepasst wird. Die laufenden Geschäfte werden beendet, wenn der Preis auf den hohen oder den Tiefstand der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Exit Offset angepasst. Dieses Konzept ist identisch mit dem Eintrag Breakout, aber die Logik ist umgekehrt: Lange Trades werden verlassen, wenn der Preis unterhalb des X-Tage-Tiefes unterbrochen wird und kurze Trades ausgegeben werden, wenn der Preis über dem X-Tage-Tiefstand ausbricht. Der Exit Breakout bewegt sich mit dem Preis (oder unten). Es schützt vor ungünstigen Preisausflügen und dient auch als nachlaufender Stopp, der in der Gewinnspanne einsperren wird, wenn der Trend umgekehrt wird. Trades werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. Wenn auf Null gesetzt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn Exit Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine lange Position isn8217t verlassen, bis der Preis auf den normalen Breakout Preis, minus 1,0 ATR trifft. Ebenso wird eine kurze Position gewonnen, bis der Preis den normalen Breakoutpreis plus 1,0 ATR trifft. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Ausstieg, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbreitungsschwellenwert, der ein negativer Wert gewählt wird, vor dem gewählten Ausbruchschwellenwert beendet würde. Max. Instrumenteneinheiten Dieser Parameter legt die maximale Anzahl von Einheiten fest, die zu einem Zeitpunkt, in einem beliebigen Futures-Markt oder einem einzelnen Bestand gehalten werden können. Zum Beispiel bedeutet Max Instrument Units 4, dass nicht mehr als 4 Einheiten Kaffee auf einmal gehalten werden kann, dies schließt die Anfangseinheit ein, plus 3 Einheiten hinzugefügt. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Version dieses Systems für Ihre Handelsziele anbieten. Portfolioauswahl Diversifikation, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können alle Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren und anfordern einen vollständigen benutzerdefinierten Simulationsbericht. Alternative Systeme Neben den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien, die vom langfristigen Trend bis hin zur kurzfristigen Mittelreversion reichen. Wir bieten auch komplette Ausführungsdienste für eine vollautomatisierte Strategiehandelslösung an. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um die Leistung unserer Handelssysteme zu sehen. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsrekord kann die Auswirkungen des Finanzrisikos im eigentlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Introducing Broker. Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als unabhängiger einführender Broker pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten zu bieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkten rund um den Globus. Kopie 2017 Weisheit Trading Futures Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Turtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment Tarif Das Schildkröten-Experiment In den frühen 1980er Jahren war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufige Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld zu handeln. Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Studenten Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Die Schildkröten zu finden, um die Wette zu begleichen, stellte Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um den Handel an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozeß enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige unten finden können: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lange auf Tiefstand kommen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man bei jedem Handel 2500 € riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems: Run With The Herde oder Be Lone Wolf) Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen, um die Oberseite der Handelsbereiche und verkaufen kurze Downside Ausbrüche. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Für mehr finden Sie unter Active Trading definieren.) Abbildung 1: Der Kauf von Silber mit einem 40-tägigen Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader: Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Einstellung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Dont jemals riskieren mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn du große Renditen machen willst, musst du dich mit großen Drawdowns wohl fühlen. Hat es nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte ohne Zweifel bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis-Hilfe können Einzelpersonen die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während ein beliebiger Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. (Für mehr, siehe Anatomy of Trading Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass sie 40-50 der Zeit korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. Die Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsenlegenden. Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass es bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Kann die Turtle Trading System Arbeit mit Day Trading Turtle Trading System vs. Als Trading System Das Schildkrötenhandelssystem fasziniert mich auf vielen Ebenen. Zuerst haben Sie zwei Jungs (Richard Dennis und William Eckhardt) darüber debattieren, ob sie sich jeden Tag in Trader umwandeln können. Anscheinend konnte Richard, der dich behauptete, in seinem Glauben recht haben, dass gewinnende Händler gelehrt werden können und nicht mit einer angeborenen Handelsfähigkeit geboren werden. Ich bin nicht auf die Details der Schildkröten Reise von ashy zu nobel in diesem Artikel, aber wenn Sie möchten, um mehr über die Schildkrötenhändler lesen können Sie eine der folgenden Links zu besuchen: Das Ziel dieses Artikels ist es, die Handelsregeln zu vergleichen Von meinem persönlichen Tageshandelssystem zu denen des Schildkrötenhandelssystems, wie es von Curtis Faith einer der ursprünglichen Schildkröten veröffentlicht wurde. Um die Details der Schildkröten-Handelsregeln zu sehen, verglich ich mein System, um zu besuchen: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Ich gehe in Annahme ist die beiden Systeme wird nicht ein Ort auf Spiel, weil sie unabhängig entwickelt wurden, aber ich möchte sehen, wie viel Überschneidung, wenn überhaupt existiert. 1 Definieren Sie die Märkte zum Handel Die Schildkröten waren sehr präskriptiv, in welchen Märkten sie gehandelt haben. Da das gesamte Schildkröten-Handelssystem mit großen Summen von Geldern beschäftigt war, funktionierte das Turtle-Handelssystem am besten in den Futures-Märkten. Die Schildkröten beschäftigten sich nicht mit dem Handel von Aktien, Optionen oder den anderen Dutzend Handelsfahrzeugen, die in den 1980er Jahren auf dem Markt waren. Für meinen eigenen Handelstag verwende ich keine Optionen, Forex oder die Futures-Märkte. Ich tausche ausschließlich US-Aktien und nur diejenigen, die an der NYSE, AMEX und NASDAQ aufgeführt sind. Ich gehandle keine Aktien, die auf der OTCBB gelistet sind. Also, in Bezug auf die Festlegung, welche Märkte für den Handel zulässig sind, werde ich sagen, dass es ein 1-zu-1-Spiel zwischen dem Turtle-Handelssystem und meiner Tag-Trading-Methodik gibt, weil wir beide selektiv sind über die Arenen, in denen wir tätig sind. Ist Ihr Day Trading System ermöglichen es Ihnen, über alle Arten von Wertpapieren und Märkten zu handeln 2 Position Sizing Die Schildkröten haben ein System, mit dem sie Faktor in der Volatilität, um die Anzahl der Verträge, die pro Handel gekauft werden können, zu bestimmen. Ihr Endspiel ist, nie mehr als 2 auf jedem Handel zu verlieren. Die Schildkröten verwenden eine Rückblickzeit von 20 Tagen für den durchschnittlichen wahren Bereich einer Ware, um ihre Volatilität zu bestimmen, an welcher Stelle sie dann ihre Position entsprechend dimensionieren, um ihr Risiko zu minimieren. In meinem täglichen Handelssystem mache ich die Volatilität, indem ich den durchschnittlichen wahren Bereich im Verhältnis zum Aktienkurs vergesse. Um über meinen Ansatz zu lesen, besuchen Sie bitte, wie man Volatilität handelt. Während ich Faktor Volatilität in meinem Handel, ich habe nicht einen Blick zurück Zeitraum für die durchschnittliche wahre Reichweite definiert und ich habe keine systematische Art der Positionsgröße. Wenn ich sehe, ist die ATR hoch im Verhältnis zum Schlusskurs der Aktie. Ich werde eine kleinere Position einnehmen. Ich habe aber Zonen der ATR, die, wenn überschritten, ich nicht handeln werde. Wenn die ATR in meiner grünen Zone ist, werde ich 10 meiner verfügbaren Marge in den Handel stellen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee für mich, mein System auf die nächste Stufe zu bringen, indem ich einen definierten Ansatz für die Positionsbestimmung habe, da es nur einmal falsch ist, wenn man sich mit einem heftigen Problem beschäftigt hat. Für mich, anstatt meine Positionsgröße zu ändern und alle gültigen Setups als Handelschancen zu machen, habe ich über die Jahre gelernt, welche ATR-Bereiche für mich nicht geeignet sind und diese Trades alle zusammen vermieden haben. Das andere Element habe ich gemeinsam mit den Schildkröten im Zusammenhang mit Positionsgröße ist das Konzept eines maximalen Drawdown von 2 von meinem Konto Wert auf einen Handel. Genau wie die Schildkröten, ich werde meine Position liquidieren, die zweite wird verletzt. Für Positionsgröße, während es eine Anzahl von Ähnlichkeiten gibt, muss ich sagen, dass ich kein Match mit den Schildkröten auf diesem habe. Haben Sie in Positionsgröße in Ihr Handelssystem einbezogen 3 Einstiegskriterien Das Schildkrötenhandelssystem eröffnete neue Positionen auf einer Pause des 20-tägigen oder 55-tägigen Highlow. Für die kurzfristige Zeit wurde die 20-tägige Periode verwendet und für den größeren Trend die 55-Tage-Periode. Dieser Breakout-Ansatz wurde sowohl für lange als auch für kurze Trades verwendet. Genau wie die Schildkröten, mein Tages-Trading-System nur fordert einen Eintrag, wenn der Preis über oder unter dem Highlow der Morgen-Strecke nach einem starken Zug bricht. Ich handele auf dem 5-minütigen Zeitrahmen. Aber ich habe nicht den genauen Bereich Breakout Bereich (d. H. 20 bar, 55 bar) aufgerufen. Allerdings ist mein Tag Handelssystem für das Konzept der Kauf oder Verkauf der Ausbruch, da ich nur handeln volatile Aktien am Morgen, die sich auf hohe Volumen bewegen. Im Durchschnitt diese Aktien sind Clearing nicht nur die letzten zwei Tage Trading-Bereich, aber wahrscheinlich die Reichweite für die letzte Woche, die weit mehr als 20 oder 55 Bars ist. Es gibt einen kleinen Unterschied, wie ich mich an die Einsendungen komme. Die Schildkröten werden die Ware auf der Pause der Strecke kriegen. Dies bedeutet, wenn die Ware durch eine Ebene, die Schildkröten kauft auf der offenen. Wenn die Ware in der Mitte des Tages die Reichweite durchbricht, kaufen die Schildkröten auch. Für mein Tageshandelssystem habe ich zwei Regeln, die ich folge, egal was: Ich kaufe nicht blind den Ausbruch um 9:30, wenn eine Aktie über eine Handelsspanne segelt. Ich muss sehen, die Lager Pullback von der Morgen hoch, bauen mehr Ursache und dann durch das hohe zu stoßen. Für mich ist das Validierung der Aktie wird in Richtung der primären Tendenz fortgesetzt, an welcher Stelle ich eine Position eröffnen werde. Im Gegensatz zu den Turtle-Händlern, die jederzeit während des Handelstages eine Position eröffnen können, eröffne ich nur neue Positionen zwischen 9:50 und 10:10 Uhr. Seit Tag Handel ist auf einem viel kürzeren Zeitrahmen als das System von den Schildkröten verwendet, habe ich nicht genug Zeit, um mein Geld zurück, wenn die Dinge gegen mich gehen. Außerdem muss ich noch genug Zeit geben, um zu laufen, bevor die tote Zone um 11 ankommt. Wenn du mich hörst, hörte ich schon um die Mittagszeit Trading bitte schau dir diesen Artikel an - 9 Gründe, warum ich beim Mittagessen nicht tausche. Anders als das Konzept des Kaufens von Ausbrüchen sind unsere Systeme nicht in Ausrichtung. Die Unterschiede zwischen dem langfristigen Trend und dem täglichen Handel haben uns am besten bei der Einreisekriterien. 4 Hinzufügen von Einheiten Die Schildkröten würden zu gewinnenden Positionen hinzufügen, da diese Positionen zu ihren Gunsten gingen. Das Sizing war bis zu der maximalen Anzahl von Verträgen zulässig, die eine Turtle auf der Grundlage ihres Kontowertes tragen konnte. Grundsätzlich macht das Sizing sinnvoll, da man zu gewinnenden Positionen hinzufügen sollte. Mein Tag Handelssystem verlangt nicht, die Größe der Siegpositionen zu erhöhen, während der Handel fortschreitet. Im Taghandel ist das Fenster der Gelegenheit viel zu kurz und die Aktien werden nach einem falschen Ausbruch einen Cent ausgeben. Mein Tag Trading System fordert mich, meine Position nach 1,62 Gewinn zu schließen, aber einige meiner Positionen nie ganz machen es zu meinem Gewinnziel. Sizing up, wenn der Handel geht zu meinen Gunsten etwas, aber nicht den ganzen Weg würde gegen meine Tage Handel Geld-Management-Prinzipien gehen. Wenn ich anfange, zu einer Gewinnposition hinzuzufügen, lasst uns jeden Viertelpunkt sagen, dass es zu meinen Gunsten geht und die Aktie nach 1 Gewinn zurückkehrt, habe ich nun mein Risikoprofil auf ein nicht nachhaltiges Niveau erhöht. Die Erhöhung der Handelsgröße ist für den längerfristigen Handel am besten. Aus gutem Grund haben mein Tag Handelssystem und die Schildkröten null gemeinsam, wenn es darum geht, Einheiten zu einem gewinnenden Handel hinzuzufügen. Haben Sie versucht, Ihre Handelsgrößen zu erhöhen, wenn der Tag Handel, wenn die Dinge gehen Sie Ihren Weg Welche Arten von Ergebnissen haben Sie erreicht 5 Stops Die Schildkröten hatten einen maximalen Stop-Verlust von 2 ihrer Konto-Wert für jeden Handel. Wenn eine Schildkröte Einheiten ihrer Handelsgröße hinzufügte, würde die Schildkröte ihren Stopp hoch bewegen, um das gleiche Risiko zu behalten, als wenn die Schildkröte zuerst die Position öffnete. Wie bereits in dem Artikel erwähnt, riskiere ich auch nur maximal 2 von meinem Account-Wert. Im nicht zu abtropfen stoppt zu viel, sein ziemlich geradlinig. Die Schildkröten und ich haben eine 100 Übereinstimmung zwischen unseren Systemen. Wenn Sie keine Haltestellen in Ihrem Trading-Ansatz verwenden, fragen Sie danach. Zeig mir einen Händler, der im Geschäft seit mehr als 5 Jahren ist, die nicht benutzt, stoppt viel Glück mit diesem, sie existieren nicht. Der Ausgang ist der wichtigste Bestandteil eines Handelssystems. Früh in meiner Trading-Karriere würde ich niemals Geld aus dem Markt nehmen. Als ich 25 war, machte ich über 100.000 Dollar Handelsoptionen in etwas mehr als 7 Wochen. Bis heute erinnere ich mich an meine Frau, die mit mir saß, als wir auf mein Handelskonto schauten. Sie wandte sich an mich und sagte Sweetie das ist genial, wann wirst du verkaufen. Darauf antwortete ich, das ist Schritt eins in meinem Handelsplan. Mein Ziel ist es, eine Million Dollar in 6 Monaten zu machen. Wünscht du nicht, dass du in der Zeit zurückkehren und dich selbst schlagen kannst. Unnötig zu sagen, dass ich keine Handlungsoptionen mehr habe und ich habe nach jedem gewinnenden Handel immer wieder Geld aus dem Markt genommen. Ich schweife die Schildkröten würde die Siegerpositionen schließen, wenn die Sicherheit einen neuen 10-Tage-Highlow für den kurzfristigen Handel und einen neuen 2-Tage-Highlow für längerfristigen Handel setzte. Dies erforderte die Schildkröten, um erhebliche Gewinne von 20 bis 100 zurückzugeben, um der Sicherheit genug Raum zum Atmen zu ermöglichen. Über die Langstrecke schwingen die Schildkröten grundsätzlich für die Zäune, um alle Trades zu kompensieren, die zu kleineren Verlusten führen. Denken Sie daran, mit den Schildkröten ihr System war weniger über das Recht die ganze Zeit und mehr über das Gewinnen groß, wenn die Ware stark ging zu ihren Gunsten. Lass mich kristallklar sein, mein Tag Handelssystem erlaubt mir nicht, meine Handelsgewinne laufen zu lassen. Ich bin Tag Trading Menschen, die Dinge bewegen sich ziemlich schnell. Ich habe ein Set Gewinn Ziel von 1,62 und mein Ende Spiel ist es, diesen Prozentsatz so viele Male pro Monat zu schlagen, um einen Gewinn zu machen. Wenn der Handel gegen mich geht, bevor ich mein Gewinnziel schlage, schaue ich aus dem Handel mit einem Gewinn irgendwann zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Ich sage buchstäblich zu mir selbst, ich bin in die tote Zone eingegangen (11.00 - 14.00 Uhr), also wenn ich auf die Position bin, die ich immer noch den Handel gewinne. Für Ausgänge können wir die Schildkröten sicher sagen und ich bin in völliger Meinungsverschiedenheit. Ich denke weit, dass wir nicht in Ausrichtung sind, denn während wir beide Systeme um Handelsausbrüche zentriert sind. Tag-Handel erfordert, dass ich Gewinne schnell und auf einer konsistenten Basis buchen kann. Wegen des Hochfrequenzhandels sind lineare Bewegungen sehr selten, um intraday zu kommen. In Fazit Unnötig zu sagen, es gibt mehr als nur ein paar Unterschiede zwischen dem Schildkrötenhandelssystem und meinem Tag Handelssystem. Ich konnte nur an zwei Stellen klare Überlappungen finden: die Märkte definieren, um zu handeln und zu stoppen. Als Trader ist es immer gut zu sehen, wie sich Ihre Trading-Methodik gegen andere Top-Trader in der Branche misst. Es ist beruhigend zu wissen, dass, während unsere Systeme unterscheiden sich diese Unterschiede sind weitgehend auf der Tatsache, dass wir handeln verschiedene Zeitrahmen. Im Laufe der Zeit kann ich nur träumen, so viel wie die anderen erfolgreichen Schildkrötenhändler zu machen. Ich hoffe, du hast mich gefunden, und ich vergesse mich mit den Schildkröten nicht zu anmaßend. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihr eigenes Handelssystem definieren können, schauen Sie sich unseren Handelssimulator an, wo Sie in einer risikofreien Umgebung üben können. Viel Glück Trading.