Binary Double No Touch Option

Double No Touch Options Double No Touch Optionen bestehen aus zwei Streiks, einer unter dem aktuellen Basiskurs und dem anderen über dem aktuellen Basiswert. Double no touch Optionen sofort verliert, wenn zu jeder Zeit vor Ablauf der zugrunde liegenden Berührungen entweder Streik. Die Strategie gewinnt und besiegt sich bei 100, wenn nach Ablauf des Streiks bei oder durch gehandelt wurde. Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Volatilität sind doppelte Touch-Optionen wahrscheinlich die effizientesten aller Instrumente, einschließlich konventioneller Straddles und erwürgt. Wenn der Trader will Volatilität zu verkaufen, die im herkömmlichen Sinne würde verlangen, um Geld-Geld-Straddles oder erwürgt, würde der Trader kaufen müssen, nicht zu verkaufen, doppelt keine Touch-Optionen. Dies ist ein sehr plötzlicher Todesfall zum Handel, aber zugleich ist ein sehr lukrativer Ansatz zur Verringerung der Volatilität unter der Annahme von Streiks nicht berührt. Doppel-No-Touch-Griechen unterhalb der unteren Strike Double No Touch-Optionen über die Zeit Die folgende Grafik zeigt die Routen zum Verfall für 215235 Kaffee Doppel-No-Touch-Optionen. Mit 25 Tagen nach Ablauf des Profils ist das Profil sehr flach und überschreitet niemals einen Preis von 23.04. Mit anderen Worten, die Chancen des zugrunde liegenden Verbleibens im 215 bis 235 Korridor, ohne jemals einen Streik zu berühren, ist 23.04. Im Laufe der Zeit steigen die Profile auf und füllen das rechteckige 0 und 100 und die Ausübungspreise. Abb.1 Coffee Double No-Touch Optionen Fair Value w. r.t. Zeit zum Verfall von DNT im Laufe der Zeit: Praktische Implikationen Das Verständnis des Profils von doppelten No-Touch-Optionen ist für die Käufer von Zeitverfall von immenser Bedeutung, weil die profitabelsten No-Touch-Trades auf einer täglichen Basis Positionen sind, die in unterschiedlichem Maße in - das Geld. Zum Beispiel, mit 100 Tagen zu gehen, ist es nicht wirklich wichtig, wo die zugrunde liegende in Bezug auf die Streiks als der Käufer wird nicht einen Gewinn über einen Tag auf der Grundlage der Zeit Wertschätzung (die doppelte No-Touch-Theta ist immer positiv oder Null). Mit 25 Tagen und 8 Tagen zu gehen youd wollen kaufen doppelte No-Touch-Optionen, wenn der Preis von Kaffee ist bei oder sehr nahe 225. Mit 8 Tagen zu gehen kaufen diese doppelte No-Touch, wenn die zugrunde liegende Mitte war, wo die größte Zeitschätzung existiert. Eine Analyse der Zeitverzögerung und der profitabelsten zugrunde liegenden Preisniveaus, bei denen doppelte No-Touch-Optionen erwerben, ist im Abschnitt Double No-Touch-Theta. Die Preisprofile von doppelten No-Touch-Binäroptionen sind stark von der impliziten Volatilität beeinflusst, d. h. doppelte No-Touch-Vega ist hoch. Daraus folgt, dass je größer die Volatilität des zugrunde liegenden, desto größer ist die Chance, dass einer der Streiks getroffen wird, daher um so niedriger der Preis für die doppelte Berührung. Double No Touch-Optionen über Implied Volatility Abbildung 2 bietet Preisprofile von doppelten No-Touch-Optionen über eine Reihe von impliziten Volatilitäten. In diesem 20-tägigen bis zum Beispiel Beispiel, bei der Kaffee-Preis von 224 und bei 36 impliziten Volatilität der doppelte No-Touch ist 42,21 impliziert, gibt es eine Chance der zugrunde liegenden schlagen einen der Streiks von 42.21. Da die Volatilität auf 20 liegt, wird der doppelte No-Touch-Wert gewinnt. Bei 4 hat der doppelte No-Touch einen fairen Wert von 100 über die Palette der Kaffeepreise von 215 bis 233. Klar, wenn die Volatilität hoch ist, sind die größten Gewinne aus dem Verkauf von Volatilität, dh der Kauf doppelter Berührungsoptionen, wenn der Kaffeepreis auf halbem Weg ist Zwischen den Streiks. Da die implizite Volatilität die größten Gewinne vom Mittelpunkt der Streiks entfernt hat und sich auf die Streiks bewegt hat. Trading Vega ist im Detail bei Double No Touch Vega abgedeckt. Abb.2 Coffee Double No-Touch Optionen Fair Value w. r.t. Implizite Volatilität Die doppelten No-Touch-Optionen Preisprofile steigen vom unteren Schlag bis zum Mittelpunkt der Streiks an, an welcher Stelle die Profile beim oberen Schlag auf Null zurückfallen. Der Gradient des Profils ist immer positiv, bis der Mittelpunktbereich, wo er Null wird, und dann negativ, wenn das Profil auf Null zurückfällt, d. h. das Delta ist positiv unter dem Mittelpunkt und negativ darüber. Mehr bei Doppel-No-Touch-Delta. Double No-Touch-Gamma ist kontinuierlich und ist bei den Streiks null. Ansonsten zwischen den Streiks ist das Gamma immer null oder negativ. DNT und Vol: Praktische Implikationen Double No-Touch-Optionen sind eine Herausforderung konzeptionell, aber wie bei Finanzinstrumenten im Allgemeinen desto komplexer sind sie die bessere Chance, Geld von ihnen zu machen. Zu diesem Zweck der herkömmliche Premium-Verkäufer sollte einen guten Blick auf den Kauf doppelte No-Touch-Optionen, da sie viele Möglichkeiten für die Nutzung der Zeit Wertschätzung bieten. Fourier Series Methode v Tunnel Wenn der Fair Value von Tunneln berechnet werden kann, indem man den Binärruf mit höherem Streik von der Binärrufoption des unteren Streiks subtrahiert, können die Berührungsoptionen, das No-Touch-Äquivalent des Tunnels, in gleicher Weise berechnet werden Dies würde die Aggregation der One-Touch-Put und One-Touch-Aufruf und Subtraktion des Ergebnisses von 100. Bedingte Wahrscheinlichkeit sagt Nr. Die Formel für doppelte No-Touch-Optionen ist unten angegeben und basiert auf der Fourier-Serie. Double No Touch Option v One Touch Anrufverstärker One Touch Put Abbildung 3 bietet die doppelte No-Touch-Optionen Preisfindung Methode mit der entsprechenden Fourier-Serie, plus die unangemessene Tunnel-Methode der Subtraktion der aggregierten Preis der One-Touch-Anruf und die One-Touch Aus 100. Abb.3 8211 Doppelte No-Touch-Optionen Fair Value-Auswertungen Was unmittelbar ersichtlich ist, ist, dass die Tunnel-Methode doppelte No-Touch-Optionen mit einem beizulegenden Zeitwert erzeugt, der negativ sein kann, wodurch sie sofort als eine tragfähige Bewertung eliminiert wird. Das ist grundsätzlich, weil bei dem unteren Streik der obere Streik-One-Touch-Aufruf einen gewissen Wert haben kann, während beim oberen Schlag der untere Streik-One-Touch-Set auch einen Wert haben kann. Also bei jedem Streik, wo der tatsächliche Wert der doppelten No-Touch-Binär-Optionen sollte 0 sein, sind sie in der Tat negativ. Speculating auf Asset-Preis Volatilität mit Binär Optionen Teil II Trading Double No-Touch-Optionen Einleitung Als der Retail-Binär-Optionen-Markt wird Mehr kenntnisreich die Nachfrage nach Handel Doppel-No-Touch-Optionen und andere begrenzte Risikostrategien zu spekulieren auf Vermögenspreis Volatilität (vol) wird auch erhöhen. Dieser Artikel ist der zweite in einer vier-teiligen Serie, die illustrieren wird, wie verschiedene Binäroptionsstrategien den Händlern ermöglichen können, über die Stabilität der Vermögenswerte zu spekulieren. Binaries bieten dem Einzelhandelskunden die Wahl, kurz 8216vol8217 in einer begrenzten Risiko-Art und Weise, die in krassem Kontrast zum Verkauf von konventionellen Straddles und erwürgt ist, die den Verkäufer auf unbegrenzte Abwärtsfinanzierung aussetzen, Teil I behandelte Tunnel-Optionen, mit Teil III Amp Teil IV Umgang mit den verschachtelten Tunnel-Optionen und die Zwiebel-Optionen jeweils. Dieser Artikel umfasst die Double No-Touch Option und eine analytischere Studie mit Sensitivitäten finden Sie bei Double No-Touch Optionen. Double No-Touch Option (DNT) Struktur Die DNT besteht aus zwei Knock-out Barrieren, eine über und eine unter dem Asset Preis. Der DNT ist also pfadabhängig 1 dies steht im Gegensatz zur Tunnel-Option, die pfadunabhängig ist 2. N. B. Wenn man mit einer konventionellen Straddle oder einem erwürgenden Volksvolumen auskommt, dann verkauft man die Strategie. Umgekehrt, mit dem Tunnel wenn man kurz will, dann kauft man die Strategie. Trading Double No-Touch-Optionen Wann sollte man kaufen und verkaufen die Double No-Touch-Option Wenn die Streikpreise Barrieren auf beiden Seiten des aktuellen Asset-Preis zu sehen, zu weit weg zu berühren, dann ist man implizit sagen, dass die aktuelle implizite Volatilität 3 der DNT Ist zu hoch, es folgt, dass man die DNT kaufen sollte, da man nicht glaubt, dass die Streiks berührt werden. Wenn die Streiks zu nahe schauen, dann sollte die DNT verkauft werden, da man glaubt, dass die DNTs implizite Volatilität zu niedrig ist und dass es eine gute Chance gibt, dass der Vermögenspreis entweder den Streik berühren wird. Double No-Touch-Preis als Funktion der Zeit bis zum Verfall Abb. 1 veranschaulicht die Preisprofile der DNT mit Streiks von 99,50 und 100,50, Volatilität von 5,0 und einer Reihe von Zeiten, um von 0,001 bis 25 Tagen zu verlaufen. Abb.1 8211 Doppel-No-Touch Option Preis w. r.t. Zeit zum Verfall Die Profile sind auf den Bereich von 99,50 und 100,50 begrenzt, da außerhalb dieses Bereichs die Option ausgeschlagen wird. Wenn es 25 Tage zum Verfall gibt, ist die Option null wert, da die Wahrscheinlichkeit des Berührens eines oder anderen der beiden Streiks 100 ist. Wenn die Zeit bis zum Verfall die doppelte No-Touch-Option erhöht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass entweder der Streik getroffen wird nimmt ab. Double No-Touch-Preis als Funktion der impliziten Volatilität Abb.2 zeigt Abb.1, aber mit der impliziten Volatilität ist die Variable in der Legende. Dieses Beispiel hat 5 Tage, um zu verlaufen, so daß die rote Reihe von Fig. 1 der blauen Reihe von Fig. 2 entspricht. Abb.2 8211 Doppel-No-Touch-Optionen w. r.t. Implizite Volatilität Außerhalb der 99.50-100.50 Bereich ist die Option ausgeschlagen, so dass keine Preise. Bei 10 vol ist die Option immer wertlos, da bei diesem vol davon ausgegangen wird, dass der eine oder andere der Streiks getroffen wird. Bei 1 vol ist der Preis 100 über ein Großteil der Strecke, was bedeutet, dass bei diesem niedrigen vol gibt es keine Chance, dass eines der Streiks getroffen wird. Double No-Touch oder Tunnel Also, welche von diesen beiden Alternativen sollte der Binär-Optionen-Trader für Double No-Touch v Tunnel Option In Abb. 3 die durchgezogenen Linien stellen die DNT und die gestrichelten Linien der Tunnel Optionen. Beide durchgezogenen Linien sind im Preis niedriger als ihre gestrichelte Äquivalent bedeutet, dass bei anderen Eingängen gleich der DNT weniger wert ist als die Tunnel-Option. Das ist, weil bei 99,50 und 100,50 der Tunnel lebt, um einen anderen Tag wegen seiner wegunabhängigen Natur zu kämpfen, während die doppelte No-Touch ausgeschlagen wird und nicht leben, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Double No-Touch und Theta 4 Wenn man schaut, um die DNT zu kaufen, um Zeit zu nehmen, dann ist es wichtig, die Funktion von theta zu verstehen. Theta ist die inkrementelle Änderung des Wertes der Option, wenn die Zeit abläuft. Abb.4 8211 DNT Theta w. r.t. Zeit zum Verfall Mit 25 Tagen nach Ablauf der Theta ist null, was ist, weil auch wenn ein ganzer Tag vergeht, so gibt es jetzt nur noch 24 Tage nach Ablauf der Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder andere der Streiks immer noch dadurch getroffen wird wertlos. Mit 0,2 Tagen zum Verfall des Vermögenspreises von 100,00 hat die Option auch eine Null-Theta, die die Tatsache widerspiegelt, dass die Option bereits bei 100 geschaltet ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Streik jetzt getroffen wird, nun Null ist. Wenn bei 99.6065 und 100.3540 der Käufer die Ansicht vertritt, dass der Vermögenspreis nicht heiß 99,50 oder 100,50 wird, dann zeigt das ansteigende Theta, dass dies eine gute Zeit wäre, die DNT zu kaufen, um den Zeitwert zu nehmen. Dies spiegelt sich in der Differenz zwischen der grünen und der orangefarbenen Reihe bei 99.6065 und 100.3540 von Fig. 1 wider. Trading Double No-Touch-Optionen bietet einen großen Vorteil gegenüber der Tunnel-Option, d. h. es ist in der Regel sehr viel billiger zu kaufen. Dennoch gibt es kein freies Mittagessen auf den Finanzmärkten und der Grund, warum die DNT nicht die eine bietet, ist, dass, sobald entweder Streik getroffen wird, dann ist der Vertrag ausgeklopft, ist wertlos. Nun funktioniert das sehr gut für den Trader, der die DNT kurzgeschlossen hat, weil du den Markt für immer flüchtiger wirst, weil sie sofort ausgegeben werden, ein Streik ist das Problem getroffen, das ist die Prämie für eventuell viel weniger als Sie hätten tun können, wenn sie die Tunnel-Option verkauft hätten. Trotzdem kann der Handel mit Double No-Touch-Optionen am meisten belohnt werden, vor allem aus der Sicht des Käufers und noch mehr, wenn der Käufer die Marktfläche (in Bezug auf 8216vol8217) angerufen hat und sich als richtig erwiesen hat. 1 Wenn der Preis eines Vermögenswertes X ist, bevor die Option abgelaufen ist und Y bei Verfall dann Pfadabhängig bedeutet, dass die Route, die der Vermögenspreis von X nach Y annimmt, kritisch ist. 2 Pfadunabhängig bedeutet, dass der Weg, den der Preis zwischen X und Y einnimmt, unwesentlich ist. 3 Implizite Volatilität wird durch einen iterativen Prozess erzeugt, wenn anstelle der Volatilität in die Optionsgleichung eingegeben wird, um den Optionspreis zu berechnen, wird der Preis eingegeben, um die zugehörige Volatilität zu berechnen. 4 Theta ist die Menge der Option Preis ändert sich aufgrund einer Änderung der Zeit und ist die Differenz des Optionspreises in Bezug auf die Zeit bis zum Verfall. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehaltenNo Touch und Double No Touch Binäre Optionen Keine Berührung binäre Option Trading-Typ ist gegenüber von einem Touch-Trading-Typ. Hier setzt ein Trader ein Zielpreis ein, das ein zugrunde liegendes Vermögen nicht innerhalb einer definierten Ablaufzeit erreichen kann. Nein Touch Options Beispiel Wenn ein Händler in einen Devisenmarkt investiert und EURUSD handelt, Der Spot-Preis ist 1.11139 und der No-Touch-Preis ist 1.11186. Es ist ein zweiminütiger Handel und eine Auszahlung ist auf 75 gesetzt. Da diese Strategie gegenüber einer Berührung ist, je weiter ein Auslöser Preis ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Spotpreises, sie nicht zu erreichen. Folglich ist eine größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Für eine höhere Gewinnauszahlung ist also kein Touch-Trigger-Preis in der Nähe des Marktpreisenpreises zu definieren. Ähnlich, doppelte No-Touch-Binär-Option Trading-Strategie umfasst zwei Sätze von No Touch Trigger Punkte. Investor erhält Auszahlung, wenn einer der Punkte nicht erreicht wird. Mit Standard-Binär-Option Trades, wo Händler müssen eine Preis-Richtung für ein bestimmtes Vermögen zu entscheiden, ohne Grenzen zu setzen, it8217s möglich, etwa bis zu 86 Gewinn pro Handel zu verdienen. Dieser Prozentsatz kann von Makler zu Makler variieren, da viele andere Aspekte berücksichtigt werden müssen. In der Regel ohne Berührung und doppelte Berührung ist die Gewinnspanne viel höher. Händler können bis zu 350 Gewinn, wenn Trades am Ende richtig und in einigen Fällen noch mehr. Double no touch binäre Option Trading-Typ ist nicht für Anfänger empfohlen, weil it8217s riskanter und es erfordert ein besseres Verständnis über eine Marktvolatilität.