Trading Moving Average Umschlag

Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen sind ein Paar von Linien, die auch als Handelsbänder bekannt sind, und können manchmal auch als Preisumschläge bezeichnet werden, gleitende durchschnittliche Bänder oder Prozentumschläge. Wie die Kombination von verschiedenen Namen vorschlagen, bewegten durchschnittliche Umschläge zielen darauf ab, eine Band zu identifizieren, in der eine Aktie gehandelt wird. Sie basieren auf einem gewählten gleitenden Durchschnitt. Und laufen in genau das gleiche Muster, aber eine der Hüllkurven läuft etwas über dem gleitenden Durchschnitt und die andere Hüllkurve läuft etwas unter dem gleitenden Durchschnitt und schafft so das Handelsband zwischen den beiden Hüllkurven. Berechnung und Bildung von sich bewegenden durchschnittlichen Umschlägen Zunächst muss ein gleitender Durchschnitt berechnet werden. Dies kann entweder ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt sein. Eine typische Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts für den Zweck der Erstellung des Umschlags zu verwenden sind, beträgt 35 oder 45 Tage. Allerdings, wie bei den meisten technischen Analyse Indikatoren, die Anzahl der Tage, die Sie in Ihrer Periode von Daten verwenden können höher oder niedriger sein - die höhere Anzahl von Tagen Daten, die Sie verwenden, desto glatter die Kurven Ihres Umschlags werden. Umgekehrt, wenn Sie eine niedrigere Anzahl von Tagen in Ihrer Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwenden, wird eine flüchtigere, kurvig aussehende Umschlag erstellt. Sobald der gleitende Durchschnitt berechnet wurde, wird der obere Hüllpunkt für einen bestimmten Tag berechnet, indem ein bestimmter Prozentsatz zu der gleitenden Durchschnittszahl für diesen Tag hinzugefügt wird. Der verwendete Prozentsatz kann von der Volatilität des Bestandes abhängen, aber oft wird ein Wert von etwa 5 verwendet, wobei die Zahlen von 2 bis 6 ebenfalls vernünftig sind. Bei der Verwendung von 5 als Beispiel der Berechnung ist die Berechnung für das obere Band: Topband Moving Average (Moving Average x 5 100) Das untere Band wird immer mit dem gleichen Prozentsatz wie das untere Band berechnet, aber der Prozentsatz wird abgezogen: Bottom-Band Moving Average - (Moving Average x 5 100) Interpretation von Moving Average Envelopes Die gleitenden durchschnittlichen Umschläge können bei der Identifizierung von überkauften oder überverkauften Bedingungen hilfreich sein, in denen Aktien - oder Aktienkurse am oberen oder unteren Teil ihres Handelsbereichs liegen. Oftmals kann eine Aktie, die überverkauft oder überkauft ist, für eine Weile so bleiben, aber es ist daher am besten, Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie mit gleitenden durchschnittlichen Umschlägen in Verbindung mit anderen technischen Analysenindikatoren anstatt auf eigene Faust kaufen oder verkaufen dürfen. Ich habe gesehen, ein Händler berichten gute Ergebnisse mit einem stochastischen Indikator mit der gleichen Anzahl von Tagen wie der gleitende Durchschnitt, in Verbindung mit dem Studium der Umschläge. Moving Durchschnittliche Umschläge Moving Average Envelopes bestehen aus einem gleitenden Durchschnitt plus und minus eine bestimmte benutzerdefinierte Prozentsatz Abweichung . Moving Average Envelopes behaupten, ein Indikator für überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu sein. Visuelle Darstellungen der Preisentwicklung und ein Indikator für Preisausbrüche. Die Eingaben des Moving Average Envelopes-Indikators werden unten geteilt: Moving Average. Ein einfacher gleitender Durchschnitt der Höhen und Tiefen. (In der Regel 20-Periode, aber variiert unter den technischen Analysten auch, eine Person könnte nur die Nähe bei der Berechnung der gleitenden Durchschnitt, anstatt zwei) Upper Band verwenden. Der gleitende Durchschnitt der Höhen plus ein benutzerdefinierter Prozentsatzanstieg (meist zwischen 1 Amp 10). Unterband Der gleitende Durchschnitt der Tiefs minus ein benutzerdefinierter Prozentsatz (wieder, meist zwischen 1 Amp 10). Ein Diagramm der Nasdaq 100 ETF (QQQQ) zeigt einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt mit einem 1 und 2 Prozent-Bands: Interpretieren der Moving Average Envelopes In der Grafik oben der QQQQs ist der Preis nicht trending. In nicht-Trending-Phasen der Märkte könnte man argumentieren, dass Moving Average Envelopes große überkaufte und überverkaufte Indikatoren machen würde. Mit dem Konzept der Reichweite Handel, ein Händler könnte kaufen, wenn der Aktienkurs dringt den unteren Umschlag und schließt zurück in den Umschlag. Ebenso könnte ein Händler verkaufen, wenn der Aktienkurs den oberen Umschlag durchdringt und dann wieder in den Umschlag schließt. Preis-Breakout-Indikator Wenn die Aktienkurse ruhen und konsolidieren, brechen sie in eine Richtung oder die andere aus. Daher könnte ein Händler die Preise über dem oberen Umschlag als potenzielle Kaufmöglichkeit sehen. Und wenn die Preise unter dem unteren Umschlag unterbrechen, könnte ein Händler das als Verkaufsmöglichkeit ansehen. Eine Darstellung eines Aufwärtspreisausbruchs ist oben auf dem Diagramm der QQQQs dargestellt. Auf der rechten Seite gaben die QQQQs über dem 2 Preisband. Preis-Trend-Indikator Ein neuer Trend im Preis wird in der Regel durch einen Preisausbruch wie oben beschrieben mit einem fortgesetzten Preis nahe über dem oberen Band, für einen Aufwärtstrend Trend angezeigt. Ein fortgesetzter Preis, der unter dem unteren Band liegt, könnte auf eine neue Abwärtstrendentwicklung hindeuten. In der Tabelle der QQQQs, nach dem Preisausbruch, der Schlusskurs weiter über die obere Band zu schließen, ist dies ein gutes Beispiel dafür, wie eine Preisentwicklung beginnt. Bald danach wird der Preis in die Moving Average Envelopes zurückfallen, aber die Moving Average Envelopes werden in eine positive Richtung gehen - leicht erkennen die jüngsten Trend wie oben. Andere ähnliche Indikatoren wie Bollinger Bands (siehe: Bollinger Bands) und Keltner Kanäle (siehe: Keltner Kanäle), die sich an die Volatilität anpassen, sollten ebenfalls untersucht werden. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Nichtbenutzung, die Materialien und Informationen auf dieser Website entstehen. Siehe vollständiger Haftungsausschluss. MOVING AVERAGE ENVELOPE Charles LeBeau und David Lucas überprüfen viele Indikatoren und zeigen sie als Einstieg Beispiele in ihrem Buch, Computer-Analyse der Futures-Markt. Im Abschnitt "Umschläge, Bänder und Kanäle" zeigen sie ein Beispiel für die Verwendung eines Moving Average Envelope. Viele Beispiele des Umschlaghandels verwenden sie als Umkehrsysteme, die immer auf dem Markt sind. Wir wissen, dass die Märkte nicht immer tendennen, so dass unsere Vorliebe ist, das System zu ändern. Unten zeigt das System mit einem Stop, mit einer neutralen Zone, und nicht auf dem Markt die ganze Zeit, sondern nur, wenn der Eintrag Trigger auftritt. Verwenden Sie einen gleitenden durchschnittlichen Umschlag, indem Sie einen Prozentsatz über und unter Ihrer gleitenden durchschnittlichen Linie hinzufügen. Beispiele sind 2.5 erwähnt auf der Stockcharts Seite oben bis 5 erwähnt in Charles Le Beau und David Lucas Buch. Der Einstiegsauslöser ist, wenn der Preis aus den Umschlägen durch Kreuzung oder Schließen außerhalb der Umschläge ausbricht. Mit dem Preis, der außerhalb der Umschläge geht, kann er den Beginn eines Trends anzeigen. Eine lange Position tritt auf, wenn der Preis über die obere Hüllkurve geht. Eine kurze Position tritt auf, wenn der Preis unter die untere Hüllkurve geht. Wenn der Trend zu Ihren Gunsten fortfährt, können Sie zusätzliche Positionen hinzufügen, um die Gewinne zu steigern und Ihr Risiko gleich zu halten, solange Sie Ihren Stopp näher mit irgendwelchen Pyramidenpositionen bewegen. POSITIONS-GRÖSSE Da technische Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt nicht erwähnt, eine gute Position Dimensionierung Formel, gut verwenden Percent Volatility Position Sizing mit diesem System. Berechnen Sie den Wert der Entfernung des Eintrittspreises zum Stopppreis. Berechnen Sie die Höhe des Risikos pro Handel oder Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, das Sie auf die Linie setzen möchten, wenn der Handel gegen Sie geht (2 oder weniger in den meisten Fällen). Teilen Sie den Betrag, der durch den Wert des Preisabstandes zum Stopp riskiert wird, runden Sie auf einen ganzen Betrag, der für eine Position verfügbar ist, und Sie haben Ihre Positionsgröße. Mit dieser Position Dimensionierung, begrenzen Sie Ihr Risiko, wenn der Handel gegen Sie geht, so können Sie Ihre Verluste kurz schneiden und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Für ein Futures-Beispiel gut verwenden eine lange Gold (GC) Position bei 1634,20 mit einem 10 Tage ATR von 73,5, die eine Tick Größe von 0,1 hat und jede Tick der Bewegung ist 0,10. Wenn wir ein 100.000 Konto haben und wir bereit sind, 2 zu riskieren, wollen wir nur 2.000 auf der Strecke. Wir nehmen unsere 2.000 und teilen es durch unsere 1470 Zecken der Bewegung (10 Tage ATR 2) bis unsere Haltestelle, da es 0,10 für jeden Tick wert ist. 2.000 147 endet 13605 Verträge, die wir bis zu 13 Verträge abrunden werden. Das ist unsere Positionsgröße, um unser Risiko auf weniger als 2 unserer Handels-Eigenkapital zu beschränken, während immer noch Raum für den Preis in seinem Sortiment zu bewegen. Setzen Sie den Stopp, indem Sie ein Vielfaches von ATR wie 2 10 Tage ATR wie das obige Beispiel verwenden. Wenn Sie nicht möchten, ATR verwenden, aber immer noch wollen, dass ein Stopp, der für Volatilität Konten können Sie stattdessen verwenden die entgegengesetzte Bollinger-Band von der Seite des Eintrittspreises oder ein Vielfaches von BandWidth. Parabolische SAR folgt dem Preis, kann aber vor dem Ende des Trends beenden. Sie können einen Ausstieg ausprobieren, der auftritt, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt oder die entgegengesetzte gleitende durchschnittliche Hüllkurve berührt. VARIATIONEN Da der Umschlag ausschließlich auf einem gleitenden Durchschnitt basiert, berücksichtigt er keine Volatilität wie Bollinger Bands oder das ATR Envelope System. Wenn Ihr Ausgang ist eine statische Länge wie die entgegengesetzte Umschlag können Sie whipsawed. In diesem Fall haben Sie zusätzliche Einreisekriterien, um die Position wieder einzutragen, wenn der Preis entlang der Hüllkurve fortgesetzt wird. Ein weiterer Vorschlag in den meisten der Indikatoren, dass Charles Le Beau und David Lucas Überprüfung ist es, Filterung mit ADX hinzufügen. MEHR DETAILS Für weitere Details über Umschlag Handel und wertvolle System-Design mit Test, lesen Computer-Analyse der Futures-Markt. Kopiere 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE DER IN DIESER WEBSEITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN. HANDEL IST SPEZULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, DASS ES IMMER DAS RISIKO DES STOFFES VERLIERT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR DEM HANDEL ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND BILDUNGSBEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN. VERGANGENE LEISTUNG GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.